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Un modo de analizar los posibles movimientos en los mercados financieros es mirar a la volatilidad implícita de las opciones. De este modo, si miramos al spread de la volatilidad implícita de las opciones sobre el euro dolar a un mes y un año, podemos observar en el  gráfico que se encuentra en mínimos desde 2009, y muy alejado de la media en una teórica distribución normal de este spread.

Euro Dolar Volatility Spread Abril 2012

Es más, si nos fijamos en el segundo gráfico, la última vez que esto sucedió fue en 2009 donde un reversión a la media implicaría una caída del Euro a los entornos del 1,25 Euro-Dolar, lo que implica una caída del entorno del 5% más o menos (según publica Bilal Hafeez de Deutsche Bank). La reciente debilidad en Europa junto con las tensiones que traerán las elecciones en Grecia y Francia podrían favorecer esta caída de la divisa europea.

Spread volatilidad Euro Dolar Abril 2012