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Las elecciones griegas del próximo domingo puedan marcar un punto de inflexión en las bolsas mundiales que provoque una explosión de volatilidad, lo que no sabemos es para que lado se dirigirán las bolsas. Para hacer un trading de volatilidad sobre este evento planteo la siguiente operación a tomar hoy (personalmente lo he hecho):

  1. Compra de Call vencimiento Agosto strike 2150 sobre el Eurostoxx (precio aprox ahora 105). Delta 0.51
  2. Compra de Put vencimiento agosto strike 2100 sobre el Eurostoxx (precio aprox 85). Delta -0.48

Como podemos observar en el gráfico inferior, la operación pasará a ser positiva siempre que halla un fuerte movimiento de la bolsas en cualquier sentido (alcista o bajista en +-5%), tan sólo perderíamos dinero si no sucediese nada y se quedase donde está en la próxima semana que tendríamos una perdida equivalente  a la perdida de valor temporal  de las opciones ya que las deltas están muy parecidas. Por la tanto es una operación con el riesgo muy limitado y una alta probabilidad de resultar beneficiosa.

Straddle Eurostoxx elecciones griegas